前言
众所周知，股指期货的持仓量增减特征和大宗商品是有很大区别的。
股指期货持仓量特征是，当天持仓量是先减后增。而大宗商品期货持仓量变化并没有什么明显的规律可循。
股指期货之所以有这样的特征，是因为平今手续费非常的高，导致日内交易者需要进行锁仓，第二天解锁才能过避免高额的平今手续费。
作者也是尝试用股指持仓特征做了一些统计。求股指期货的持仓量均线，通过求持仓量增仓期间的高低价区间，第二个交易日突破上下轨交易。
基于“持仓量变化”特征股指期货“5分钟策略”
1.策略思路。
本文的股指5分钟策略思路并不复杂，其实就相当于是一个尾盘突破策略，只是当当日股指期货持仓量开始增加时，确定为“尾盘“开始。
然后统计持仓量上涨期间所经过的最高价和最低价，形成一个价格区间。下一个交易日如果突破则开多，跌破则开空。当日仅开仓交易一次。
开平仓条件（多头为例）：交易周期为5分钟。
（1）开仓条件。
- 价格突破尾盘增仓区间的最高价+N倍ATR。
- 最高价>周线的EMA8均线。
- 当日开仓次数为1手。
- 满足上述3个条件，开多仓。
（2）平仓条件。
- 触发k线波幅加速算法跟踪止盈线，平多。
2.策略实现过程。
（1）参数变量。
跟踪止盈参数，需要自己调整。一般来说，作者调整Acceleration和FirstBarMultp这两个跟踪止盈参数。
Acceleration，跟踪止盈线调整的尺寸。
FirstBarMultp，跟踪止盈线的初始止损ATR倍数。
（2）计算开平仓所需的指标。
在开仓条件中，我们需要用到周线EMA8、ATR、持仓量均线、以及尾盘区间。
run:
（3）策略开平仓。
（4）策略的交易信号及回测曲线。
交易品种为股指IF指数，周期5分钟，滑点1跳，回测区间：2010至今。
- 交易信号。
- 回测曲线。
小结。
经统计，策略净利润1 769 631.04，盈亏比 2:1，胜率35%，平均盈利18909，平均亏损4921。
最后
本策略是一种思路分享，并没有经历实战，仅通过回测验证其在历史行情中是否具有可行性，未来还需要通过时间去验证它。
文章及策略代码仅供学习，切勿直接实盘。